Скальпинговая трендовая стратегия

Делимся и обмениваемся опытом в области торговых стратегий, выносим на обсуждение свои идеи. Для каждой стратеги создаем отдельную тему.

Скальпинговая трендовая стратегия

Сообщение Фёдор » 30 май 2014, 00:06

Приветствую, коллеги! Открываю новую тему, посвящённую скальпинговым трендовым стратегиям (то есть, когда сделки открываются только по действующему тренду) и их реализации. Прежде всего, хотел бы поделиться с вами своей стратегией и обсудить её. С её помощью успешно торгую на евро-баксе на демо с конца апреля. С 30 апреля по 28 мая сего года плюс более 40%, даже, наверно, около 50%. Риск - 0.03 лота на 1000 депозита, при усреднении лот увеличивается. Точную цифру роста назвать не могу, и выложить отчёт тоже, поскольку на счёте торгует, кроме этого советника по данной стратегии, ещё один бот, а также, этот же ещё на двух парах (установил на днях). Только сейчас, пока писал текст, узнал о том, что сделки можно сортировать с помощью скрипта. Кстати, нашёл такой скрипт и выложил здесь, но ещё не было времени испытать.

Итак, стратегия. Таймфрейм – минута. Тренд определяется с помощью очень большого периода МА, от нескольких тысяч. Давайте для наглядности сразу прикинем, какому периоду соответствует, скажем, 20-й мувинг на 4-х часах мувингу на минутном графике? 4 часа – это 240 минут. 20 умножаем на 240 равно 4800. То есть, примерно такого порядка должна быть цифра, не меньше. Для того, чтобы нанести мувинг такого большого периода на график, надо найти в пользовательских индикаторах Moving Averages, именно s в конце. Условия покупки - если два быстрых мувинга пересеклись выше трендового, продажи – если ниже. Период самого быстрого МА от нескольких единиц, второго - примерно от десятка, их надо оптимизировать в зависимости от требуемого профита и характера мелких движений инструмента, а также прикидывать, как часто вы хотите, чтобы открывались сделки (я настроил на 10 пунктов профита). Всё, как обычно. Необычным является только период трендового мувинга и использование минуток для трендовой торговли. Выбрал именно минутки, потому, что есть возможность точно отследить самые мелкие колебания. В советник UIT пока что эту стратегию не вставлял, не всё в нём понимаю, были сложности. Торгую с помощью 2-х дополняющих друг друга советников – 1-й на 3-х МА, 2-й - «Усреднитель». Один открывает сделки, другой устанавливает тейк, если необходимо - усредняет, может тралить. Каждый из этих советников скачал бесплатно в сети и доработал под себя.
Как я уже писал выше, установил данный советник ещё на две пары - audusd и usdjpy. И сразу же попал на слабое место данной стратегии – на австралийце открыл в бай, а рынок, тем временем ушёл в селл, похоже, не на коррекцию, а полноценно развернулся – это видно из пересечения ценой самого большого МА и уверенного движения в новом направлении. Подобное произошло и на иене – видимо на рынке глобальный разворот: сначала евро развернулся после слов Драги о том, что примет меры, чтобы евро не был таким дорогим, а затем и другие пары стали снижаться под влиянием индекса доллара. Но важно именно то, что удалось увидеть с самого начала слабое место. Как это можно преодолеть? На мой взгляд, с помощью лока, равного объёму сделок предыдущего направления. Но за локом следить вручную довольно утомительно (знаю по опыту). Кстати, пока готовил текст, рынок по этим двум парам зафлэтил: такие движения я бы точно не вырулил вручную - просто задолбался бы следить за локирующим ордером, когда его выбьет и ждать условий, чтобы установить новый.

Теперь, исходя из опыта торговли с помощью этой стратегии на демо, изложу её теперешнее полное видение в виде технического задания:
1. Открытие сделок:
Покупка: МА1 на 1-м баре больше МА2 и больше МА3, на 2-м баре МА1 был меньше или равен МА2 (то есть, пересечение МА1 и МА2)
Продажа: МА1 на 1-м баре меньше МА2 и меньше МА3, на 2-м баре МА1 был больше или равен МА2 (то есть, пересечение МА1 и МА2)
2. Режим усреднения: Очень важный момент – усредняем сделки на покупку только, если был сигнал на покупку по мувингам (см. 1-й пункт), а не только при уходе цены против открытой позиции на заданное число пунктов (это - 2-е условие усреднения) и, аналогично, в нисходящем тренде на продажах.
3. Режим лока (усреднение отключается): если остались сделки с отрицательным профитом, сигнал для включения режима - МА1 и МА2 пересекли МА3 в противоположном открытым сделкам направлении. Если необходимо, можно задать локирующему ордеру отдельный маджик. В режиме лока сделки открываются по господствующему на рынке тренду в режиме доливки (то есть следующий ордер открывается только тогда, когда по предыдущему есть прибыль и выставлен безубыток – стоп-лосс выше цены открытия) и не закрываются, пока суммарный профит не станет больше 0. Если рынок развернулся обратно, не дав возможность выставить безубыток по локу, значит торгуем туда, куда сейчас идёт цена, также в режиме доливки, пока не вырвемся из коридора флета вокруг самого медленного МА. Если локовый ордер выбило по безубытку, устанавливаем новый только в том случае, если есть условия.
4. Закрытие сделок – по тейку, трейлингу либо безубытку во всех режимах, либо вызываем функцию закрытия ордера по разворотному сигналу МА1 и МА2 при условии, если прибыль по ордерам рабочего направления больше или равна заданному уровню.

Кстати, по этой же статегии можно торговать и в режиме доливок (пирамидинга), подобно, как в режиме лока в 3-м пункте.

Вопросы прежде всего к Валентину: насколько я понял, данное задание лучше всего можно выполнить на самой последней версии UIT_net v 2.01f.ex4, которую Вы обещали выложить в открытом коде без наворотов? Если Вы его не выкладывали, то выложите, пожалуйста. Кроме того, я уже пытался ковырять другие версии UIT – много непонятного. Хотел бы разобрать UIT «по косточкам» не только для решения своего задания, но и в учебных целях. То есть – задать в этой или другой теме форума вопрос Валентину по каждой непонятной функции советника.


Напишите, кто что думает. Может, кому-то интересны переработанные мной советники на 3-х МА или «Усреднитель»?
Фёдор
Участник
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:22

Re: Скальпинговая трендовая стратегия

Сообщение kpol » 10 фев 2015, 10:08

Ответ Федору.
Работа по 3-м средним является известным и часто применяемым методом (Например индикатор Аллигатор).
Подбор параметров таких методов очень важен, так как сильно влияет на результат.
Очень важно при подборе параметров понимать смысл (природу) явлений или процессов с которыми мы работаем.
Ваш подбор средних ( минуты, десятки минут и тысячи (4800) минут (1440 минут=1 сутки)), по моему мнению, лишен смысла, так как процессы, приводящие к движению цены на минутах и десятках минут, не имеют ничего общего с процессами приводящими к движению цены на тысячах и десятках тысяч минут (т.е. на сутках и десятках суток).
Желаю успехов. Константин
kpol
Интересующийся
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 12:11


Вернуться в Торговые стратегии

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron